- 標題：2011 年 12 月 WETA@TES
- 公告日期：2011-12-09
【2011 年十二月份 WETA 研討會】
日期：2011 年 12 月 30 日 (五) 下午2:00~5:00
地點：臺灣大學管理學院一號館 2F 冠德講堂
講者：岳夢蘭教授國立政治大學財務管理學系
講題：Are Options Mis-Priced? - Analysis of Option Return Premia
講題摘要：
The first part of the talk will focus on the index option returns, and the second part will analyze the individual option returns.Previous research concludes that options are mispriced based on the high average returns, CAPM alphas, and Sharpe ratios of various trading strategies. In this seminar, we will examine whether option returns are excessive relative to their risks. We will look at various risk premia documented in the literature for both index and individual option returns.
講者介紹：
岳夢蘭教授為英國華威大學財務金融學系博士，目前任職於國立政治大學財務管理學系。研究專長為財務工程, 利率模型, 風險管理, 信用風險模型，詳細期刊論文著作請參閱岳教授網頁。
WETA 為免費參加的研討會，不需事先報名，歡迎各位踴躍參加!!此外，為方便各位學界的朋友，我們特別開放現場繳納會費，歡迎大家介紹非會員朋友加入臺灣經濟計量學會。如有問題，歡迎來信或來電: ( E-mail:< ntucreta@ntu.edu.tw >; Tel: 02-3366-1072)
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- 最後修改時間：2011-12-09 AM 10:28
