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演講主題為：Testing for co-jumps in high-frequency financial data: an approach based on first-high-low-last prices
學會學術會議
- 標題：CRETA Workshop on Advanced Econometrics 14_Professor Heather Anderson
- 公告日期：2012-10-23
台大計量理論與應用研究中心 (CRETA) 很榮幸於 10 月 26 日 (五) 邀請到：
Professor Heather Anderson from Monash University
至本中心訪問，並於 CRETA Workshop on Advanced Econometrics 14 進行專題演講，
Professor Heather Anderson from Monash University
至本中心訪問，並於 CRETA Workshop on Advanced Econometrics 14 進行專題演講，
演講主題為：Testing for co-jumps in high-frequency financial data: an approach based on first-high-low-last prices
This paper proposes a new test for simultaneous intraday jumps (co-jumps) in a panel of high frequencyfinancial data. We utilize intraday first-high-low-last values of asset prices to construct estimates for the cross-variation of returns in a large panel of high frequency financial data, and then employ these estimates to provide a test statistic that can detect co-jumps. Simulations show that a bias corrected version of the test can be used in the presence of microstructure noise. When applied to a panel of high frequency data from the Chinese mainland stock market, our test identifies co-jumps that can be associated with announcements relating to monetary policy and stock market regulations.
演講地點為台大管理學院一號館 2F 冠德講堂，欲參加者，請於 10 月 24 日(三) 中午前至 CRETA 網站線上報名有關更多演講資訊，請至 CRETA 網站: http://www.creta.org.tw/events/view/55
為了讓國內的學者及學生有更多機會與 Professor Anderson 進行交流特別訂於：10 月 26 日 (五) 早上 10 時到 12 時進行 office hours。有興趣的老師與學生可於 office hours 自行到教授在 CRETA 的辦公室 (台大管理學院貳號館 416 室)
演講地點為台大管理學院一號館 2F 冠德講堂，欲參加者，請於 10 月 24 日(三) 中午前至 CRETA 網站線上報名有關更多演講資訊，請至 CRETA 網站: http://www.creta.org.tw/events/view/55
為了讓國內的學者及學生有更多機會與 Professor Anderson 進行交流特別訂於：10 月 26 日 (五) 早上 10 時到 12 時進行 office hours。有興趣的老師與學生可於 office hours 自行到教授在 CRETA 的辦公室 (台大管理學院貳號館 416 室)
- 附件檔案：
- 參考連結：http://www.creta.org.tw/events/view/55
- 張貼人：網站管理員
- 最後修改時間：2012-10-23 AM 10:30
