- 標題:2011 年 5 月 WETA@TES
- 公告日期:2011-05-25
【2011 年五月份WETA 研討會】
日期:2011 年 6 月 3 日 (五) 下午 3:00~5:00
地點:臺灣大學管理學院一號館 2F 冠德講堂
講者:張元晨教授 國立政治大學財務管理學系
講題:破產違約率與債權成本的關連性分析:兼論自我選擇模型在財務相關議題的應用
講題摘要:
本文探討美國破產違約率與債權成本的關連性,利用 1962 到 2007 年的資料,本文發現美國債權的利率有反應破產違約風險,而且其關係在商業銀行被允許承銷公司債權後其關係更為顯著,而這些改變與公司資訊不對稱程度的改善有關,同時公司治理較弱及信用評等較差的公司,其破產違約率與債權成本的關連性也較強。本文考慮了包括自我選擇偏誤等各項可能影響實證結果的計量問題。自我選擇偏誤在財務期刊的解決方法也將一併加以舉例討論。
講者介紹:
張元晨教授為英國蘭卡斯特大學財務管理學系博士,目前任職於國立政治大學財務管理學系。研究領域為國際財管、外匯匯率及變動率的預測、公司治理。
WETA 不需事先報名,歡迎各位踴躍參加!!
此外,為方便各位學界的朋友,我們特於 2011 年 6 月前的各場活動開放現場繳納會費,歡迎大家介紹非會員朋友加入臺灣經濟計量學會。
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- 張貼人:網站管理員
- 最後修改時間:2011-05-25 PM 4:36